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委託下單

該接口用於港美股，窩輪，期權的委託下單。

SDK Links

Python
longport.openapi.TradeContext.submit_order
Rust
longport::trade::TradeContext#submit_order
Go
TradeContext.SubmitOrder
Node.js
TradeContext#submitOrder

Request​

HTTP MethodPOST
HTTP URL/v1/trade/order

Parameters​

Content-Type: application/json; charset=utf-8

NameTypeRequiredDescription
symbolstringYES股票代碼，使用 ticker.region 格式，例如：AAPL.US
order_typestringYES訂單類型
submitted_pricestringNO下單價格，例如：388.5

LO / ELO / ALO / ODD / LIT 訂單必填
submitted_quantitystringYES下單數量，例如：100
trigger_pricestringNO觸發價格，例如：388.5

LIT / MIT 訂單必填
limit_offsetstringNO指定價差，例如 "1.2" 表示價差 1.2 USD (如果是美股)

TSLPAMT / TSLPPCT 訂單必填
trailing_amountstringNO跟蹤金額

TSLPAMT 訂單必填
trailing_percentstringNO跟蹤漲跌幅，單位為百分比，例如 "2.5" 表示 "2.5%"

TSLPPCT 訂單必填
expire_datestringNO長期單過期時間，格式為 YYYY-MM-DD, 例如：2022-12-05

time_in_force 為 GTD 時必填
sidestringYES買賣方向

可選值：
Buy - 買入
Sell - 賣出
outside_rthstringNO是否允許盤前盤後，美股必填

可選值：
RTH_ONLY - 不允許盤前盤後
ANY_TIME - 允許盤前盤後
OVERNIGHT - 夜盤
time_in_forcestringYES訂單有效期類型

可選值：
Day - 當日有效
GTC - 撤單前有效
GTD - 到期前有效
remarkstringNO備註 (最大 64 字符)

Examples​

為了方便理解，我們下面以 Python 作為示例，介紹如何實現一些場景的下單操作。

建倉買入​

我們期望以 380 HKD 價格，買入 100 股 700.HK，並設定“訂單當日有效”。

from decimal import Decimal
from longport.openapi import TradeContext, Config, OrderType, OrderSide, TimeInForceType

# Load configuration from environment variables
config = Config.from_env()

# Create a context for trade APIs
ctx = TradeContext(config)

resp = ctx.submit_order(
    "700.HK",
    OrderType.LO,
    OrderSide.Buy,
    Decimal(100),
    TimeInForceType.Day,
    submitted_price=Decimal(380),
    remark="Hello from Python SDK",
)

其中：

  • OrderSide.Buy - 表示買入
  • OrderType.LO - 表示掛單為限價單，當為限價單時，我們需要傳遞 submitted_price 參數
  • TimeInForceType.Day - 表示訂單當日有效

平倉賣出​

提交市價單，賣出 100 股 700.HK，並設定“訂單當日有效”。

ctx.submit_order(
    "700.HK",
    OrderType.MO,
    OrderSide.Sell,
    Decimal(100),
    TimeInForceType.Day,
    remark="Hello from Python SDK",
)
  • OrderType.MO - 表示掛單為市價單
  • OrderSide.Sell - 表示賣出

到價止盈止損​

對應我們客户端下單界面上的“到價買入”和“到價賣出”訂單類型。

假定我們在持有 100 股 NVDA.US 前提下，監控市價在跌破 1000.00 USD 價格時，以 999.00 限價單平倉，並設定訂單撤銷前有效。

提示

訂單撤銷前有效 - 是指訂單在達到條件後，會一直有效直到被成交或者被撤銷。

ctx.submit_order(
    "NVDA.US",
    OrderType.LIT,
    OrderSide.Sell,
    Decimal(100),
    TimeInForceType.GoodTilCanceled,
    Decimal("999.00"),
    trigger_price=Decimal("1000.00"),
    remark="Hello from Python SDK",
)
  • OrderType.LIT - 表示掛單為觸價限價單
  • TimeInForceType.GoodTilCanceled - 表示訂單撤銷前有效
  • trigger_price - 參數用於設定觸發價格，當行情價格達到觸發價格時，訂單會被提交

跟蹤止盈止損​

對應我們客户端下單界面上的“反彈買入”和“回落賣出”訂單類型。

我們有時候需要設定一個跟蹤止盈止損，以保護我們的盈利或者減少損失。

假定我們持有 100 股 NVDA.US，提交一個條件單，監控 NVDA.US 的行情變化，當市價在下單後的最高點回落 0.5% 時，按照觸發時的市價，減少 1.2 USD，掛出一個限價單，訂單在 6 月 30 日前有效。

可以用下面的代碼實現：

ctx.submit_order(
    "NVDA.US",
    OrderType.TSLPPCT,
    OrderSide.Sell,
    Decimal(100),
    TimeInForceType.GoodTilDate,
    expire_date=datetime.date(2024, 6, 30),
    trailing_percent=Decimal("0.5"),
    limit_offset=Decimal("1.2"),
    remark="Hello from Python SDK",
)
  • OrderType.TSLPPCT - 表示掛單為跟蹤止損限價單 (跟蹤漲跌幅)，這裏如果你想要使用跟蹤金額，可以使用 TSLPAMT
  • TimeInForceType.GoodTilDate - 表示訂單到期前有效，當傳遞此類型參數是，我們也需要傳遞 expire_date 參數
  • expire_date - 參數用於設定訂單到期時間
  • trailing_percent - 參數用於設定跟蹤漲跌幅，如 0.5 表示 0.5%
  • limit_offset - 參數用於設定指定價差，這裏 1.2 表示 1.2 USD。如果你不需要指定價差，可以傳遞 0 或不傳。

當我們掛出這麼一個條件單以後，如果 NVDA.US 的市價在下單後的最高點回落 0.5% 時，比如最高點為 1,100 USD，回落 0.5% 就是 1,094.5 USD，那麼我們的訂單會以 1,094.5 USD - 1.2 = 1,093.3 USD 的價格掛出限價單。