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委托下单

该接口用于港美股，窝轮，期权的委托下单。

SDK Links

Python
longport.openapi.TradeContext.submit_order
Rust
longport::trade::TradeContext#submit_order
Go
TradeContext.SubmitOrder
Node.js
TradeContext#submitOrder

Request​

HTTP MethodPOST
HTTP URL/v1/trade/order

Parameters​

Content-Type: application/json; charset=utf-8

NameTypeRequiredDescription
symbolstringYES股票代码，使用 ticker.region 格式，例如：AAPL.US
order_typestringYES订单类型
submitted_pricestringNO下单价格，例如：388.5

LO / ELO / ALO / ODD / LIT 订单必填
submitted_quantitystringYES下单数量，例如：100
trigger_pricestringNO触发价格，例如：388.5

LIT / MIT 订单必填
limit_offsetstringNO指定价差，例如 "1.2" 表示价差 1.2 USD (如果是美股)

TSLPAMT / TSLPPCT 订单必填
trailing_amountstringNO跟踪金额

TSLPAMT 订单必填
trailing_percentstringNO跟踪涨跌幅，单位为百分比，例如 "2.5" 表示 "2.5%"

TSLPPCT 订单必填
expire_datestringNO长期单过期时间，格式为 YYYY-MM-DD, 例如：2022-12-05

time_in_force 为 GTD 时必填
sidestringYES买卖方向

可选值：
Buy - 买入
Sell - 卖出
outside_rthstringNO是否允许盘前盘后，美股必填

可选值：
RTH_ONLY - 不允许盘前盘后
ANY_TIME - 允许盘前盘后
OVERNIGHT - 夜盘
time_in_forcestringYES订单有效期类型

可选值：
Day - 当日有效
GTC - 撤单前有效
GTD - 到期前有效
remarkstringNO备注 (最大 64 字符)

Examples​

为了方便理解，我们下面以 Python 作为示例，介绍如何实现一些场景的下单操作。

建仓买入​

我们期望以 380 HKD 价格，买入 100 股 700.HK，并设定“订单当日有效”。

from decimal import Decimal
from longport.openapi import TradeContext, Config, OrderType, OrderSide, TimeInForceType

# Load configuration from environment variables
config = Config.from_env()

# Create a context for trade APIs
ctx = TradeContext(config)

resp = ctx.submit_order(
    "700.HK",
    OrderType.LO,
    OrderSide.Buy,
    Decimal(100),
    TimeInForceType.Day,
    submitted_price=Decimal(380),
    remark="Hello from Python SDK",
)

其中：

  • OrderSide.Buy - 表示买入
  • OrderType.LO - 表示挂单为限价单，当为限价单时，我们需要传递 submitted_price 参数
  • TimeInForceType.Day - 表示订单当日有效

平仓卖出​

提交市价单，卖出 100 股 700.HK，并设定“订单当日有效”。

ctx.submit_order(
    "700.HK",
    OrderType.MO,
    OrderSide.Sell,
    Decimal(100),
    TimeInForceType.Day,
    remark="Hello from Python SDK",
)
  • OrderType.MO - 表示挂单为市价单
  • OrderSide.Sell - 表示卖出

到价止盈止损​

对应我们客户端下单界面上的“到价买入”和“到价卖出”订单类型。

假定我们在持有 100 股 NVDA.US 前提下，监控市价在跌破 1000.00 USD 价格时，以 999.00 限价单平仓，并设定订单撤销前有效。

提示

订单撤销前有效 - 是指订单在达到条件后，会一直有效直到被成交或者被撤销。

ctx.submit_order(
    "NVDA.US",
    OrderType.LIT,
    OrderSide.Sell,
    Decimal(100),
    TimeInForceType.GoodTilCanceled,
    Decimal("999.00"),
    trigger_price=Decimal("1000.00"),
    remark="Hello from Python SDK",
)
  • OrderType.LIT - 表示挂单为触价限价单
  • TimeInForceType.GoodTilCanceled - 表示订单撤销前有效
  • trigger_price - 参数用于设定触发价格，当行情价格达到触发价格时，订单会被提交

跟踪止盈止损​

对应我们客户端下单界面上的“反弹买入”和“回落卖出”订单类型。

我们有时候需要设定一个跟踪止盈止损，以保护我们的盈利或者减少损失。

假定我们持有 100 股 NVDA.US，提交一个条件单，监控 NVDA.US 的行情变化，当市价在下单后的最高点回落 0.5% 时，按照触发时的市价，减少 1.2 USD，挂出一个限价单，订单在 6 月 30 日前有效。

可以用下面的代码实现：

ctx.submit_order(
    "NVDA.US",
    OrderType.TSLPPCT,
    OrderSide.Sell,
    Decimal(100),
    TimeInForceType.GoodTilDate,
    expire_date=datetime.date(2024, 6, 30),
    trailing_percent=Decimal("0.5"),
    limit_offset=Decimal("1.2"),
    remark="Hello from Python SDK",
)
  • OrderType.TSLPPCT - 表示挂单为跟踪止损限价单 (跟踪涨跌幅)，这里如果你想要使用跟踪金额，可以使用 TSLPAMT
  • TimeInForceType.GoodTilDate - 表示订单到期前有效，当传递此类型参数是，我们也需要传递 expire_date 参数
  • expire_date - 参数用于设定订单到期时间
  • trailing_percent - 参数用于设定跟踪涨跌幅，如 0.5 表示 0.5%
  • limit_offset - 参数用于设定指定价差，这里 1.2 表示 1.2 USD。如果你不需要指定价差，可以传递 0 或不传。

当我们挂出这么一个条件单以后，如果 NVDA.US 的市价在下单后的最高点回落 0.5% 时，比如最高点为 1,100 USD，回落 0.5% 就是 1,094.5 USD，那么我们的订单会以 1,094.5 USD - 1.2 = 1,093.3 USD 的价格挂出限价单。